基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用

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基于风险计量指标的证券组合投资的数学模型及其应用

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中文摘要：该文建立的证券组合投资的数学模型采用风险系数β作为控制证券投资风险的参数，其经济意义明确，实用性强。该模型应用于证券组合投资，效果明显，操作方便。

作者：

沈小春、谢敦礼

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作者单位：

浙江大学管理学院

关键词：

证券组合投资风险控制数学模型

主办单位：

中国运筹学会

会议名称：

中国运筹学会第六届学术交流会

会议时间：

2001-01-01

会议地点：

长沙

会议母体文献：

中国运筹学会第六届学术交流会论文集

页码：

852-863

出版时间：

2001