上下限投资约束下有效证券组合的遗传算法

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中文摘要：遗传算法(Genetic Algorithms,GA)是在1975年首次由美国密西根大学D.J.Holland教授在借鉴生物界自然选择和进化机制基础之上提出的.近来一些学者应用遗传算法理论研究解决证券组合投资选择问题,主要研究了Markowitz选择证券组合的模型,但是Markowitz模型在实际应用中有一定的局限性和不足.本文应用遗传算法研究具有上下限约束的有效证券组合计算问题,并通过实际算例说明该方法在实际应用中是实用的.

作者：

张卫国、陈炜、王利岩

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作者单位：

西安交通大学管理学院(西安)

北方交通大学管理学院(北京)

沈阳航空工业学院(沈阳)

关键词：

最优化理论遗传算法证券组合计算机数学

主办单位：

中国人工智能学会

中国计算机学会

会议名称：

第四届中国Rough集与软计算学术研讨会

会议时间：

2004-10-01

会议地点：

舟山

会议母体文献：

《计算机科学》第31卷第10.A期

页码：

247-248

出版时间：

2004