行为金融视角的GARCH模型研究

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中文摘要：股票市场受投资者心理、宏观经济、政治等多种因素影响。而投资者的心理因素对股票市价波动的影响尤为重要。因此，在股票价格的预测过程中关注投资者的心理变化，可以更好地为预测股市服务。本文结合行为金融的前景理论、GARCH模型，以及神经网络等理论，建立基于投资者心理作用因素的投资预测模型，对模型的预测性能进行实证检验并给出评价。

作者：

安宜、胡运权

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作者单位：

(哈尔滨工业大学管理学院,黑龙江哈尔滨150001)

关键词：

Qi-GARCH模型神经网络股票市场投资者心理因素

主办单位：

中国软科学研究会

中国科学技术信息研究所

会议名称：

第五届软科学国际研讨会

会议时间：

2008-11-04

会议地点：

北京

会议母体文献：

第五届软科学国际研讨会论文集

页码：

230-235,312

出版时间：

2008