基于Copula方法的股票相关性分析

国家学术搜索

首页|基于Copula方法的股票相关性分析

基于Copula方法的股票相关性分析

扫码查看

原文链接

NETL

中文摘要：本文对Copula函数进行了介绍,其中包括定义和重要的定理,同时介绍了常见的Copula函数类型并对其特性进行了分析,之后描述了几种相关系数,进行了比较分析.最后,对上证指数和深证成指进行相关性分析,得出沪深股市有很强的下尾相关性,当一个股市下跌时,另一个股市下跌的概率很高,但是同时发生暴涨的可能性很小.

关键词：

Copula函数相关系数股票相关性下尾相关性

主办单位：

中国运筹学会

会议名称：

第十届中国青年信息与管理学者大会

会议时间：

2008-08-03

会议地点：

洛阳

会议母体文献：

第十届中国青年信息与管理学者大会论文集

页码：

181-185

出版时间：

2008