单利情况下期权定价的二叉树模型与其参数确定

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单利情况下期权定价的二叉树模型与其参数确定

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中文摘要：根据△-对冲思想和二叉树理论,我们推出在单利情况下的期权定价的二叉树公式,然后引进置信区间和置信度的概念确定出二叉树的参数。

作者：

马俊美

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作者单位：

中国矿业大学理学院 221008

关键词：

期权定价 △-对冲单时段-双状态二叉树模型参数确定置信度

主办单位：

徐州市科协

会议名称：

第二届徐州科技论坛暨徐州市第五届青年学术年会

会议时间：

2004-12-01

会议地点：

江苏徐州

会议母体文献：

第二届徐州科技论坛暨徐州市第五届青年学术年会论文集

页码：

88-89

出版时间：

2004