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基于改进PSO算法的投资组合问题研究

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本文在Markowitz的“均值一方差”投资组合优化模型中加入交易费用、不允许卖空和投资者原有持股比例等约束条件，构造一种改进“均值一方差”模型。通过分析PSO算法中惯性权重的作用，提出了基于正切函数改进惯性权重的PSO算法(PSO-TANW)，最后运用改进PSO算法和标准PSO算法求解新的投资组合优化模型。实验结果证明了改进PSO算法可以高效、合理地求解投资组合优化模型。

李丽、薛冰、牛奔

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深圳大学管理学院，广东 深圳 518060

投资组合 均值方差模型 PSO算法 惯性权重

中国优选法统筹法与经济数学研究会

第十二届中国管理科学学术年会

2010-11-05

北京

第十二届中国管理科学学术年会论文集

291-296

2010