GPU下的二叉树定价模型

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中文摘要：针对二叉树定价模型算法计算量大、耗时长的问题,利用CUDA架构对该模型进行了并行改造,在GPU上对该算法进行了加速测试与相应的性能分析。实验结果表明:在单个GTX295节点上,对于数据规模为16 K的期权,GPU相对于其4核Xeon E5520的加速比已达约200倍,GPU每s所能处理的期权数量达到了24 852个,符合实时商业引擎的要求。另外,通过衡量一些关键指标,考察了该算法在GPU上的扩展性及其计算精度对结果的影响。

作者：

胡健明、戴方毕、汤丹芬、李博、高旭东、周光明

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作者单位：

中材科技股份有限公司,南京210012

南京玻璃纤维研究设计院,南京210012

南京航空航天大学,南京210016

关键词：

二叉树模型期权定价统一计算架构图形处理单元并行策略

主办单位：

863重大项目“高效能计算机及网格服环境”总体组

中科院计算机网络信息中心

会议名称：

第三届中国国家网格学术年会

会议时间：

2011-01-15

会议地点：

北京

会议母体文献：

第三届中国国家网格学术年会论文集

页码：

102-105

出版时间：

2011