我国宏观金融系统稳定性动态演变:基于传染乘数的研究

刘勇 ¹叶永刚¹

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作者信息

1. 湖北省武汉市武汉大学经济与管理学院,430072
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摘要

本文利用我国金融交易的资金流量表,采用最大熵估计方法估计我国基于会计的互联暴露矩阵,并以此构造宏观金融系统网络,并计算反应我国金融系统稳定的传染乘数.通过对我国宏观部门间传染乘数和总传染乘数时间序列的研究,本文发现我国宏观金融系统稳定性总体上没有发生本质上的变化,但是就国外部门冲击传染乘数,以及住户部门与非金融企业部门之间的传染乘数而言,我国宏观金融系统趋向于更为稳定.

关键词

金融系统/稳定运行/传染乘数/最大熵估计

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主办单位

浙江工商大学

会议名称

第九届中国金融学年会

会议时间

2012-10-27

会议地点

杭州

会议母体文献

第九届中国金融学年会论文集

页码

1-21

出版时间

2012

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