摘要
公共卫生危机事件频发，将导致事件产生的网络舆情呈爆炸式上涨，引起人们的心理变化，人们在进行股票交易的决策就会发生改变，从而引起股市波动，对中国经济造成影响。本文选取新冠疫情事件引起的网络舆情对股票市场的影响进行研究。 首先，本文采用事件分析法，以疫情期间的行业指数与市场指数为研究对象，分析了新冠疫情的发生对于股票市场的影响。其次，通过Python语言编写爬虫程序，抓取股吧文本，得到行业在疫情期间帖子的数量和阅读量。再次，利用ROST软件进行情感分析，得到在疫情期间各行业每天的网络舆情分数。最后，将得到的网络舆情分数与股票市场异常收益率两者建立VAR模型，分析公共卫生事件引起的网络舆情与股市波动具体关系。 本文认为，突发公共卫生事件引发的网络舆情对股市整体的影响是消极的，并且可划分为潜伏期、爆发期、蔓延期、反复期与缓解期等阶段。其中，蔓延期与反复期股票市场受到的影响要大于其他时期。通过行业研究得到人们看好的行业有国药生物、电子和计算机行业，这三个行业在疫情期间的累积异常收益率为正值；相对不看好的行业有非银金融、化工、机械设备、建筑装饰、交通运输、汽车、银行以及有色金属行业，他们整体的累积异常收益率为负值。
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