摘要
利率是我国宏观调控中的重要变量，利率市场化是经济、金融领域核心的改革之一，其对商业银行的经营产生了多方面的影响。金融业同业之间竞争变得激烈，存贷利差收窄，对银行利润持续增长提出挑战，而另一方面金融资金的配置效率有所提高，有利于银行经营。基于此，本文着重研究利率市场化对银行盈利能力的实际影响，同时分析在新环境下银行如何应对冲击，提升盈利能力，实现未来良好发展。 本文首先说明研究背景以及意义，对国内外利率市场化相关文献做了梳理，进一步对本文的研究方法、研究思路以及内容做了简单介绍。其次，对利率市场化和银行经营的相关理论做了阐释，奠定理论基础。再次，梳理了我国利率市场化改革相关政策，分析了商业银行盈利状况，并且分析了在利率市场化背景下银行业经营发生的变化。之后，通过分析提出研究假设，选取相应变量，利用我国54家上市商业银行2007年——2020年的数据实证分析了利率市场化对银行盈利能力的实际影响，并进行了经济意义解释，与前人研究结果做了对比分析，进一步分析了利率市场化对银行盈利能力影响的异质性以及产生差异的原因。最后，得出研究结论与启示，并从政府层面和商业银行层面提供策略建议。 本文得出以下结论：(1)利率市场化的利差收窄效应对银行盈利能力产生了负向影响，而再配置效应对银行提高盈利能力有正向影响，目前我国银行盈利能力整体呈下降趋势，利差效应大于再配置效应。(2)利率市场化的利差效应对大型银行盈利能力的影响不大，对中小型银行的负向影响更明显。(3)利率市场化对不同类型银行盈利能力产生的影响存在差异与银行的多元化经营程度不同有关。
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