摘要
随着国内外金融形势变化，商业银行的流动性管理正面临着多种机遇和挑战，2013年6月，我国同业拆借利率一度达到13%，短期限的流动性紧缺成为各大商业银行的挑战，从监管视角出发，本次事件发生的主要原因是银行日间流动性管理并未得到重视，此次事件后商业银行日间流动性管理逐步受到关注。2018年5月23日，中国银行保险监督委员会施行《商业银行流动性风险管理办法》[1]进一步对商业银行加强日间流动性管理提出明确要求，办法指出商业银行要保证日间流动性充足，实时满足正常以及流动性压力情况下的日间流动性需求。为了提升商业银行日间流动性风险的监测及管控能力，更有效地管理日间资金储备，避免流动性储备过剩或产生不必要的透支，在一定程度上减少资金成本，本文对国内外有关商业银行流动性管理的文献进行梳理研究，结合C银行内蒙古分行日间流动性管理实际情况，就C银行内蒙古分行日间流动性监测情况展开分析，选取C银行内蒙古分行每日日终资金净流入作为衡量指标，利用时间序列分析中的向量自回归模型（VAR）对资金净流入时间序列进行拟合，研究各项业务与资金净流入的关系，最后根据实证结果提出提升C银行内蒙古分行日间流动性管理的建议。
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