摘要
近年来，大数据嵌入金融行业使货币传导形式发生本质性变化，对传统商业银行业务形态进行改变。银行在适应基础设施转变过程中为满足自身利益最大化，根据自我信息禀赋条件改变信贷配给结构，但这种符合市场金融理论的转变也会给商业银行带来冲击和风险隐患。本研究首先从金融科技视域出发，从区块链分布式共识机制下银行数字身份建设、以及普惠金融和价格歧视理论相联系入手，理论说明金融科技在银行业应用对信贷配给的具体影响机制，同时探讨不同影响机制下银行风险的变化情况。其次，选取我国商业银行07-20年的经营数据、各地区宏观数据以及金融科技发展指数作为研究数据，实证研究银行信贷配给结构和方式对银行风险承担行为的影响。研究发现：（1）银行信贷变配给从不同角度影响银行风险传播，且在不同地区以及不同性质银行表现具有差异；（2）金融科技通过银行信贷结构和信贷方式两种中介传播渠道对银行风险产生影响，其在地方性银行影响更显著。最后，根据本文研究结论，想要实现金融科技的“软着陆”，有效缓解其带来新的信用风险问题，政府应该一方面推进数字身份在信贷市场的基础设施建设，有效由价格歧视带来的中小企业融资约束问题；另一方面应出台相关“监管沙盒”的政策，发现和解决由市场规律主导的信贷配给风险。
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