摘要
随着我国数字金融的不断发展，处于金融行业核心领域的商业银行受到了数字金融发展的强烈冲击。非银行金融机构开发的数字金融业务具有快速、便捷及信息获取成本低等优势，对商业银行资产端和负债端业务的发展造成了冲击，促使商业银行在追逐利润的过程中承担更高的风险。各大商业银行为了提高自身竞争力，加大了对于数字金融的投入，运用数字技术进行产品和业务模式的创新，导致了商业银行风险来源的复杂性。探讨数字金融对商业银行风险承担的影响，对商业银行在新的市场环境下进行数字化转型升级、提升抗风险能力和维护金融市场稳定具有积极作用。 通过梳理现有的相关文献，从理论角度分析了数字金融的发展对商业银行风险承担产生影响的方向和机制，选取2012-2021年50家商业银行的面板数据，以因子分析法和熵值法合成的数字金融指数为核心解释变量，不良贷款率为被解释变量，利用GMM模型进行实证检验，并使用固定效应模型进行稳健性检验。 本文主要研究结论如下：第一，数字金融发展与商业银行风险承担水平呈先升后降的倒U型曲线关系；第二，小型银行的风险承担水平受数字金融发展的影响较大型银行更为明显；第三，中西部地区商业银行的风险承担水平受数字金融发展的冲击较东部地区更大。 为使商业银行在数字金融发展背景下能够合理控制自身风险承担、维持稳健经营，商业银行需要加快数字化转型，建设数字化的风险防控机制和信用评级机制；政府部门需要完善数字金融监管体系，并针对不同类型的商业银行制定差异性政策引导其进行数字化改革。
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