摘要
近年来，人工智能、区块链、大数据等新科技发展势头迅猛，在此背景下，数字普惠金融以其独特的门槛低、成本低、覆盖广的优势影响着传统金融模式，使业务类型更创新、服务效率更高效、金融发展更活跃，但同时，在普惠金融与新兴技术的共同作用下也给银行的信用风险带来新特点，使其更复杂和更具关联性。中小银行是服务长尾群体和地方发展的主体，也是发挥数字普惠金融的关键一环，因此要明确在数字普惠金融背景下，中小银行信用风险有何新变化，助力中小银行数字化转型发展。 根据以上背景，本文通过实证和理论研究数字普惠金融对中小银行信用风险的影响。首先，本文先将数字普惠金融与商业信行信用风险相关研究进行梳理，结合银行竞争理论、信息不对称理论和长尾理论从银行业务端、风险端、客户端对数字普惠金融对中小银行信用风险影响的机制进行分析。最后，本文以132家中小银行2012-2022年数据为研究样本，其中包括86家城商行和46家农商行，以北京大学数字普惠金融指数为解释变量，以中小银行不良贷款率为被解释变量，结合银行财务微观数据和省级宏观数据，采用系统GMM模型和固定效应模型，实证分析数字普惠金融对中小银行信用风险的影响，并进一步利用面板门槛模型，分析在不同资产规模下，中小银行信用风险受数字普惠金融影响的差异性，同时以区域和银行类型进行划分，对中小银行信用风险受数字普惠金融的异质性影响进行分析。 得出本文研究结论：首先，中小银行信用风险受数字普惠金融的影响具有倒“U”型特征；其次，中小银行信用风险受数字普惠金融的影响存在门槛效应；再次，不同类型银行、不同区域银行在数字普惠金融作用下信用风险的影响存在异质性。 根据上述结论，本文提出相应的对策建议：从政府层面来看，应当进一步加强监管数字普惠金融，对银行监管也应更具个性化，畅通数据与信息共享，完善社会征信体系，充分发挥在风险监管领域下数字普惠金融的作用；从银行层面来看，在面对数字普惠金融冲击时，应当充分利用新兴技术，优化信用风险评价模型，同时根据自身特色走个性化数字普惠金融发展之路，助推数字化转型。
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