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期刊信息/Journal information
数理统计与管理
数理统计与管理

杨振海

双月刊

1002-1566

sltj@amt.ac.cn

010-62521341

100190

北京中关村东路55号思源楼911室中国科学院应用数学所内

数理统计与管理/Journal Jouranl of Applied Statistics and ManagementCSSCICHSSCDCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为统计学学术期刊。刊登数理统计、应用概率、运筹学及经济数学方法等方面的研究成果及其在工业生产、管理、科研、农医生物等领域中的应用成果。主要栏目有：应用成果、方法的探讨与研究、软件的学习与应用、争鸣与评论、统计学等。读者对象为各级管理人员、技术人员、数理统计工作者、高等院校有关专业的师生。
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    基于基尼相关系数的超高维判别特征筛方法

    宋凤丽孙威
    1073-1083页
    查看更多>>摘要：本文针对超高维判别分类数据,基于基尼相关系数构建了无模型假设下的特征筛选方法,对连续型特征进行筛选,并将其推广到响应变量为连续型变量,自变量为离散变量的情形.在一定的正则条件下证明了确定筛选性质和指标排序相合性,并采用蒙特卡罗模拟和实例验证了筛选方法的有效性.该研究为超高维数据的特征筛选提供了一种新方法,并扩展了概率统计中独立性概念的应用.

    超高维数据特征筛选基尼相关系数

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    中国财政货币政策的产业调控效应——基于水平冲击与不确定性冲击双重视角

    陈婉莹刘金全
    1084-1103页
    查看更多>>摘要：本文通过构建一个包含财政货币政策和三次产业产出与通胀的SV-SVAR模型,详细区分了政策水平冲击与不确定性冲击,从全新视角刻画了经济政策的作用机制.本文的主要结论如下:(1)与普通SVAR模型对比,SV-SVAR模型在建模效率、系统稳定性和解释力度上均具有显著优势,这说明它更适合于刻画经济政策的传导机制;(2)就政策不确定性的作用来看,它的影响有时甚至会超过水平冲击,但多数情况下都表现为抑制三次产业产出,而对于三次产业通胀的调控则需面临权衡;(3)就三次产业的均衡调整而言,减税降费是优化三次产业产出的有效手段,而在维稳物价方面,稳健的利率调控则更加高效.在当前新冠肺炎疫情等重大随机事件的冲击下,中国经济内部不确定性显著增强,探究经济政策,特别是突发的政策不确定性如何影响三次产业发展能为兼顾经济平稳发展和产业结构升级提供重要的经验参考.

    经济政策水平冲击政策不确定性冲击SV-SVAR模型产业定向调控

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    多约束条件放松下机构投资者资产组合变动与业绩检验和预测

    刘广刘汉中
    1104-1120页
    查看更多>>摘要：本文研究了我国资本市场改革不断深化、投资环境日益改善背景下,机构投资者业绩是否"与时俱进"及如何预测问题.首先将经典资产组合模型作为基准模型,分两种情况分别给出有效证券数量增加时有效前沿变动的数理解析;然后以开放式基金为机构投资者代表,使用周夏普比率(SR)检验其业绩,并借助双向门控循环单元模型(BiGRU)预测其业绩.研究发现:随着有效证券数量增加,最优资产组合业绩在理论上应不断向好;实践中机构投资者业绩在纵向上并无显著增大趋势,也无长短期自相关性,该结论在不同市场周期、不同模态和不同样本组中都稳健;基于深度学习方法的业绩预测模型性能良好,预测结果相比传统机器学习方法的预测结果更优.

    资产组合理论有效证券夏普比率BiGRU机构投资者

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    基于MS-HAR-TVP模型的原油价格对行业指数波动溢出与预测研究

    张虎徐泽宇高子桓
    1121-1140页
    查看更多>>摘要：本文研究了高频条件下原油市场对国内股票市场的波动溢出效应,提出了一种基于HAR模型的改进方法,即MS-HAR-TVP模型,该模型通过TVP模型将原油价格对国内金融市场的影响分解为趋势和跳跃波动的溢出效应,并结合马尔可夫转换机制捕捉波动率的状态变化.本文选取中证煤炭指数和中证新能源指数作为国内能源类股票市场的代表,采用滚动窗口法和MCS检验法评估模型的预测性能,并与其他常用模型进行比较.实证结果表明:(1)拆解后的高频波动溢出具有明显的波动聚集和不对称性,且趋势和跳跃溢出对未来波动的预测能力有显著提升.(2)原油短期趋势与新能源指数趋势相反,但与煤炭指数短期趋势相同,说明原油价格对不同能源类股票市场的影响存在差异性;(3)结合原油波动溢出后的MS-HAR-TVP模型和MS-HAR-TVP-J/TCJ模型在高波动时期的样本内外预测精度显著高于其他模型,本文提出的模型能够更好地刻画和预测国内能源类股票市场的波动特征.

    波动率预测波动溢出TVP-VARMS-HAR

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