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期刊信息/Journal information
统计研究
统计研究

潘璠

月刊

1002-4565

tjyanjiu@stats.gov.cn

010-68783982

100826

北京市月坛南街75号

统计研究/Journal Statistical ResearchCSSCICHSSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊在广大作者、读者的关心支持下，逐渐形成了自己的办刊特色，成为统计领域最具权威性的理论刊物。本刊作为“交流科研成果，繁荣学术研究，创新理论知识，推动实际工作”的窗口，密切反映着统计学术的新动向和新思维，在学术领域的宣传和引导作用显得愈发重要。
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    基于复杂多维场景生成的M-CVaR-高阶矩投资组合研究

    王帅王建州
    136-150页
    查看更多>>摘要：构建合理的投资组合能够实现资金的有效配置,对于提高收益和降低风险至关重要.随着机器学习方法的蓬勃发展,深度学习和智能优化算法等新兴技术与投资组合的融合正在不断改变传统的投资方式.本文首先基于一种生成式深度学习方法——最小二乘生成对抗网络,模拟证券未来收益的复杂多维场景,从而有效把握资产未来收益的不确定性信息.其次,拓展不确定性场景下投资组合的CVaR及收益率高阶矩的估计方式,以解决复杂多维场景计算下的投资损失控制问题.构建多目标投资组合优化问题,弥补仅考虑预期收益和CVaR而忽略高阶矩风险的不足.最后,引入Tent混沌映射和混合惩罚函数以改进NSGA-Ⅲ,从而求解该高维、高阶矩、非线性问题.实证研究以市场规模大且流动性好的上证50指数成份股构建投资组合,结果表明所构建的新模型在样本外累积收益和夏普比率等评价指标上表现更好.本文提出的投资组合模型有助于提高样本外投资绩效,同时也丰富了目前投资组合方法论研究.

    投资组合条件风险价值最小二乘生成对抗网络机器学习多目标优化

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    新质生产力与统计创新应用——第二十次全国中青年统计科学研讨会综述

    徐强孙庆慧
    151-156页
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    《统计研究》2024年总目录

    157-160页
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    第四届数据科学与现代经济统计研讨会征文启事

    封4页
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