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统计研究
统计研究

潘璠

月刊

1002-4565

tjyanjiu@stats.gov.cn

010-68783982

100826

北京市月坛南街75号

统计研究/Journal Statistical ResearchCSSCICHSSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊在广大作者、读者的关心支持下，逐渐形成了自己的办刊特色，成为统计领域最具权威性的理论刊物。本刊作为“交流科研成果，繁荣学术研究，创新理论知识，推动实际工作”的窗口，密切反映着统计学术的新动向和新思维，在学术领域的宣传和引导作用显得愈发重要。
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    连续处理变量下的协变量平衡——基于"中国年龄-储蓄率之谜"的实证研究

    蒋青嬗唐盛芳周利
    127-138页
    查看更多>>摘要：协变量平衡聚焦于消除处理变量和协变量的相关性,有助于在因果推断中减少极端权重的产生,提高估计量的稳定性和精度.目前二元处理变量下的协变量平衡相关研究较多,但连续处理变量下的协变量平衡研究有待进一步发展和完善.同时,现有研究直接基于平衡权重的角度实现协变量平衡,相应最优化为带等式和不等式约束的非线性规划,最优化求解相对复杂,导致方法对于大样本量数据尤其是微观数据的使用存在局限性.为避免上述不足,本文基于广义倾向得分的角度提出一种连续处理变量下的协变量平衡方法.该方法使得协变量逼近基的加权样本均值等于协变量逼近基的样本均值,平均剂量响应函数的估计量满足渐近无偏性和相合性.特别地,本文方法的最优化函数为严格凸函数且不带任何约束,从而最优化函数存在唯一解且求解相对简单,因此方法适用于大样本量数据尤其是微观数据的问题研究.此外,本文还提出一种特别的J折交叉验证方法,选择逼近基的阶数以实现数据驱动.数值模拟表明,本文提出方法的估计精度较高.将方法应用于中国家庭追踪调查微观数据,本文得出我国存在"年龄-储蓄率之谜"现象,即户主年龄与家庭储蓄率存在正U型关系,拐点约为42岁.

    因果推断协变量平衡连续处理变量年龄-储蓄率之谜

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    • 万方数据

    基于核机器的加速失效时间模型及其应用

    荣耀华王江慧程维虎曹美雅...
    139-148页
    查看更多>>摘要：加速失效时间模型是一种应用广泛的生存分析模型.本文借助LASSO惩罚剔除冗余预测变量,构建基于核机器的加速失效时间模型,用以刻画预测变量与生存期间的复杂关系.此外,提出一种新的正则化Garrotized核机器估计方法,可以较好地刻画预测变量与生存期潜在的非线性关系,实现非参数分量中预测变量间交互作用的自动建模,提升模型预测精度.模拟研究表明,与已有的代表性方法相比,本文提出的方法对生存期的预测精度更高,特别是在复杂关系情形下优势更为显著.最后,将该方法应用于胃癌数据分析,利用临床信息和基因表达预测生存期和风险评分.实证结果显示,该方法能为病例基于风险分层的临床精准诊疗方案设计提供有益的参考.

    加速失效时间模型核机器风险预测正则化再生核希尔伯特空间

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    基于银行间同业拆放利率的长记忆随机利率模型研究

    孙晓霞王冰
    149-160页
    查看更多>>摘要：研究表明利率序列具有长记忆性,故本文使用分数布朗运动代替经典CIR模型中的几何布朗运动,构建分数CIR模型,并通过欧拉离散对分数CIR过程进行路径模拟.由于分数布朗运动的非马尔可夫性和增量不独立,无法使用极大似然估计和马尔可夫链蒙特卡洛方法对分数CIR模型进行参数估计,故本文引入间接推断估计法,并通过蒙特卡洛模拟证明该方法的可行性.本文使用间接推断估计法对我国银行间同业拆放利率数据进行实证分析及样本外预测,将经典CIR模型、分数O-U过程、分数CIR模型的拟合轨道与真实轨道进行分析对比,得出分数CIR模型更适用于描述具有长记忆性的利率序列.本文重点研究一种用于分数CIR模型的参数估计方法,未来将继续探究其他参数估计方法并对比这些方法的有效性和稳健性.

    长记忆性分数布朗运动分数CIR模型间接推断估计

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