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期刊信息/Journal information
运筹与管理
中国运筹学会
运筹与管理

中国运筹学会

章祥荪

双月刊

1007-3221

xts_or@hfut.edu.cn ycygl@hfut.edu.cn

0551-2901503

230009

安徽省合肥市·合肥工业大学系统工程研究所

运筹与管理/Journal Operations Research and Management ScienceCSSCICHSSCDCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>运筹学是一门独立的新兴学科，它和自然科学、技术科学、社会科学都有密切的联系，具有很强的应用性。本刊是由中国运筹学会主办、合肥工业大学承办的学术性期刊。宗旨是交流运筹学与管理科学工作者的研究成果，推进运筹学在经济计划、投资决策、风险分析、企业管理、生产控制、结构优化、信息技术及军事领域的应用。主要刊登运筹学、运筹数学、管理科学方面的学术研究成果及在国民经济各部门中创造性地解决实际问题行之有效的方法与经验。
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    考虑国际金融风险影响的上证50ETF期权定价研究

    孙有发姚宇航龚翼山邱梓杰...
    207-213页
    查看更多>>摘要：近年来如何刻画国际金融风险对中国市场的影响，成为学术界的热门热点之一。已有文献大多集中于研究国际股票市场之间的风险溢出效应，较少关注国际股票市场对中国期权市场的风险外溢效应。本文将标普500ETF走势嵌入上证 50ETF的收益率过程，构建IFR_BS模型(BS Model with the Impact of International Financial Risk);然后应用特征函数微扰法和Fourier-Cosine定价方法，推导出该模型下欧式期权的近似解析定价公式。数值实验和实证结果表明:(1)IFR_BS模型可以较好地刻画上证50ETF收益率分布的"尖峰"、"肥尾"和"有偏"等统计特征。(2)考虑国际金融风险溢价的IFR_BS模型下的期权定价公式，可以解决BS模型对短到期期权尤其是短到期深度OTM期权估值不足的问题。

    期权定价国际金融风险欠阻尼函数特征函数微扰法Fourier-Cosine方法

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    中小企业融资难背景下的商业银行信用风险缓释行为研究:信用风险转移or贷款出售?

    刘志洋马延安
    214-219页
    查看更多>>摘要：在面临高风险的中小企业贷款时，商业银行如何签订信用衍生产品合约来缓解自身信用风险，进而在支持中小企业和民营企业融资时实现自身的最大效用，成为商业银行支持中小企业融资需要重点考虑的问题。本文将信用风险转移工具与贷款出售相结合，比较了存在道德风险与不存在道德风险情况下商业银行的效用差异。理论模型分析表明，当不存在道德风险时，贷款出售市场会保证商业银行实现贷款的期望收益;但监管成本的存在使得信用风险转移工具的使用效用低于贷款的预期收益，且合约支付没有呈现出状态分离特征，商业银行会倾向于使用贷款出售来转移信用风险。在存在道德风险时，贷款出售市场并没有完全对冲商业银行的信用风险;而对于信用风险转移工具而言，当信用风险缓释工具卖方资产管理能力非常强，且大于监管惩罚的期望值时，商业银行能够获得高于贷款预期收益的效用，信用风险转移工具是更优的选择。

    信用风险缓释信用风险转移贷款出售中小企业融资

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    主体异质性下矿工不安全行为传播机理研究

    李新春邱尊相刘全龙张晓霖...
    220-226页
    查看更多>>摘要：群体不安全行为极易导致严重的生产事故，探究个体到群体的不安全行为传播机理对于预防煤矿事故发生尤为重要。为此，本文首先通过Word2Vec方法辨识350 起煤矿事故报告中各类生产主体的不安全行为特征;进而结合关联规则和复杂网络理论，构建主体异质性下矿工不安全行为传播网络;最后通过网络中心性分析和事故路径分析明确了8 项核心不安全行为及其关联集合、6 种事故不安全行为传播关键链路。研究表明:现场监督人员是不安全行为传播过程中最具影响力的主体类型，监督人员安全检查不到位、未及时督促消除隐患是造成群体性不安全行为发生的关键原因。机电事故是不安全行为传播最易触发的事故类型，安全管理工作检查督促不力→安全教育培训不到位→现场安全确认走过场→作业人员安全意识淡薄→现场违章作业是机电事故中不安全行为传播的关键链路。

    不安全行为传播机理Word2Vec复杂网络关联规则

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    政府引导下古迹类文化传播的激励机制研究

    菅利荣张洁郑洲洲
    227-233页
    查看更多>>摘要：为有效提升我国文物古迹类文化产业的文化影响力，促进文化产业弘扬自身的历史文化，提升全民文化素养。基于有限理性和利益最大化原则，依据政府、文化产业机构和消费者之间的文化传播交互行为，提出了相关的假设，构建了演化博弈模型，分析了政府、古迹类文化产业机构和消费者三类主体在文化传播过程中的策略选择;借助Matlab仿真模拟了策略演化，并进行了敏感性分析。研究结果表明:政府可以通过对经营优秀的文化产业机构实行免税政策，引导文化产业机构文化传播，实现三方帕累托最优策略均衡;政府和文化产业机构文化传播的素材量、消费者受文化传播影响花费的费用，以及消费者吸收的文化知识量对文化传播具有促进作用;消费者实地参观收益系数对三方博弈演变结果的影响作用最大，体现了消费者实地参观后总体评价的重要性。

    文化传播文物古迹类文化文化产业机构博弈论激励机制

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    双边市场中的销售人员激励合同设计

    鲍磊隽志如
    234-239页
    查看更多>>摘要：与传统企业类似，平台企业需要雇佣销售人员开展促销活动，但与传统企业不同，平台企业两边的用户存在交叉网络效应。构建平台企业雇佣销售人员进行促销的委托代理模型，研究交叉网络效应对于销售激励合同设计和平台利润的影响。研究发现，如果代理人的工资与直接销售挂钩，即平台仅对销售人员直接施加努力的一边进行补偿，则交叉网络效应的增强不见得总是有利于平台利润的提高。但是，如果将平台另一边的销售量也纳入激励合同，则代理人需要在平台两边都分担风险，这将促使代理人提高努力水平，也有利于增加平台利润。研究揭示了，双边市场中的激励合同设计不但需要考虑平台两边用户由于交叉网络效应导致的溢出效应和风险传导，还需要考虑平台的费用设定。

    双边市场平台销售人员激励合同设计交叉网络效应

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