原油作为目前世界上的主要能源之一，其价格对全球各国的政治、军事和经济等方面具有极为重要的意义，原油及原油衍生品价格的预测一直是能源研究领域的重要课题。因此，许多方法如计量方法、机器学习和统计方法等都被用于原油价格和原油期货价格的预测。本文选取 2020 年1 月 2 日至 2023 年 9 月 1 日上海国际能源交易中心的原油期货主力连续合约收盘价作为研究对象，通过构建ARIMA-GARCH模型进行实证分析，得出该模型适用于对原油期货价格进行短期预测的结论。最后针对影响原油价格变动的因素复杂且交错的现状，对原油行业的企业提出相关建议。
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