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中国股票市场的价格跳跃和频率分布特征

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在多样本BN-S跳跃检验方法的基础上给出跳跃频率的测度,并针对中国股票市场上证50指数和其成分股进行实证分析.结果表明:1)利用多样本不同频率的BN-S方法可以检出更多的资产价格跳跃现象,并可估算出跳跃的持续时间;2)中国股票市场普遍存在共同跳跃和异质跳跃现象,异质跳跃明显大于共同跳跃,表明单只股票跳跃更多受到了自身信息的冲击;3)针对中国股票市场分析表明,股票跳跃的频率分布呈现出典型的幂律特征.
Stock price jumps and frequency distribution in the Chinese stock market

李汉东、李子瑶

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北京师范大学系统科学学院,100875,北京

北京师范大学政府管理学院,100875,北京

价格跳跃 跳跃持续时间 已实现波动 已实现双幂变差 BN-S检验

国家自然科学基金

7167117

2019

北京师范大学学报(自然科学版)
北京师范大学

北京师范大学学报(自然科学版)

CSTPCDCSCD北大核心
影响因子：0.505
ISSN：0476-0301
年,卷(期)：2019.55(2)
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