一类永久美式期权的定价问题

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中文摘要：探索一类永久美式期权的定价问题,在这类问题中,允许波动率σ是一个间断函数,使用微分方程理论等分析技巧,克服波动率σ的间断性所带来的困难,建立了一类期权定价公式.

外文标题：The pricing problem for a class of permanent American option

作者：

王术、袁芳

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作者单位：

北京工业大学应用数理学院,100124,北京

中国光大银行,100054,北京

关键词：

Black-Scholes方程永久美式期权间断波动率

基金：

国家自然科学基金资助项目国家自然科学基金资助项目

项目编号：

1177103111531010

出版年：

2021

DOI：

北京师范大学学报(自然科学版)

北京师范大学

CSTPCDCSCD北大核心

影响因子：0.505

ISSN：0476-0301

年,卷(期)：2021.57(2)