偿付能力监管体系下保险公司资产端风险偏好传导研究

徐宁¹

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1. 大家养老保险股份有限公司风险管理部
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摘要

当前,最低资本风险计量体系与投资端资产配置风险限额难以一一对应.本文基于保险公司偿付能力监管规则(Ⅱ),借助穷举测算可行性投资组合最低资本占用的建模方法,使用统计模型描述各类资产配置中违背风险偏好的不可接受范围,将风险偏好常用的偿付能力充足率、风险最低资本约束转化为投资风控常用的各类资产配置限额;将保险公司风险管理与投资实务用量化传导的方法联系起来,使保险公司可以系统化地预测、管理投资端风险.

关键词

量化风险最低资本/风险偏好/资产配置/量化传导/风险管理

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出版年

2024

保险理论与实践

ISSN：

参考文献量2

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