证券组合风险最小时证券投资比例及相关系数探讨

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中文摘要：投资者在进行证券投资时,一般不会将所有资金都投资于一种证券,而是投资于两种或两种以上的证券,对于测定两种证券最小方差组合(也就是组合的风险最小)时各证券的投资比例和两种证券投资组合存在最小方差时所要求的相关系数上限,目前的教材一般都是通过作图并测量图上坐标的方法来确定.这种方法既不准确,又费时间,更不能揭示各影响因素及其影响程度.本文通过简单而严密的数学推导,探讨出这两个问题的数学表达式,使得问题“变难为易”,更加直观和容易理解.

作者：

王晓秋

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作者单位：

成都文理学院会计学院,成都610101

关键词：

证券组合风险证券投资比例相关系数

出版年：

2016

财会月刊(综合版)

武汉出版社武汉市会计学会

财会月刊(综合版)

影响因子：0.665

ISSN：1004-0994

年,卷(期)：2016.(3)

参考文献量2