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带有范数约束的高维组合投资选择模型及应用

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为解决高维组合投资选择中的计算困难问题、避免误差累积效应,本文在标准的组合投资选择模型中增加约束条件,得到带有范数约束的高维组合投资选择模型.首先,分析了带有范数约束的高维组合投资选择模型与其他模型的关系;然后,给出该模型的两种求解方法——基于二次规划方法的精确求解和基于LASSO回归的近似求解;最后,通过数值模拟与实际应用,检验了该模型的有效性.

许启发、周莹莹、何耀耀、蒋翠侠

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合肥工业大学管理学院,合肥230009

合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室,合肥230009

组合投资选择 组合投资优化 二次规划 LASSO回归

国家社会科学基金教育部人文社会科学研究规划基金

15BJY00814YJA790015

2016

财会月刊(综合版)
武汉出版社 武汉市会计学会

财会月刊(综合版)

影响因子：0.665
ISSN：1004-0994
年,卷(期)：2016.(7)
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