财会月刊(综合版)2016，Issue(8) ：98-103.

利用CoVaR方法识别系统重要性银行

唐安宝 尤佳丽 戴利俊
财会月刊(综合版)2016，Issue(8) ：98-103.
✕
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据

利用CoVaR方法识别系统重要性银行

唐安宝 1尤佳丽 1戴利俊1
扫码查看

作者信息

  • 1. 中国矿业大学管理学院,江苏徐州221116
  • 折叠

摘要

系统重要性银行作为系统重要性金融机构中的一个重要分支,对于金融系统的发展起着至关重要的作用.为此,通过选取中国境内上市的14家商业银行2008～2014年的周股价数据,构建分位数回归模型,运用CoVaR方法对银行的系统重要性程度进行计量和识别,结果表明:中国工商银行、中国银行、交通银行属于主要的系统重要性银行;浦发银行、华夏银行、中信银行和兴业银行等股份制银行属于次要的系统重要性银行;其他股份制银行如招商银行、平安银行等以及城市商业银行如宁波银行、北京银行等有跻身于系统重要性银行的潜力.

关键词

系统重要性银行/分位数回归/CoVaR方法

引用本文复制引用

基金项目

江苏省哲学社会科学规划基金(14EYB009)

出版年

2016
财会月刊(综合版)
武汉出版社 武汉市会计学会

财会月刊(综合版)

影响因子：0.665
ISSN：1004-0994
参考文献量7
段落导航相关论文