商业银行风险及其传染分析——以我国七家重要银行为研究对象

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中文摘要：在后国际金融危机、全面深化利率市场化改革的背景下,我国商业银行经营受到了来自互联网金融的冲击.基于此,本文对我国商业银行风险以及商业银行之间风险传染进行了度量和分析,利用在险价值(VaR)和期望损失(ES)两种风险度量工具对七家重要银行的风险进行度量,同时利用条件在险价值(CoVaR)和△CoVaR对商业银行的风险传染进行度量.研究结果表明:我国商业银行尾部风险存在,并且对商业银行风险的影响较大;我国商业银行之间存在较强的风险传染,该现象表明我国商业银行存在系统性风险.

作者：

黄大禹、陶良虎

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作者单位：

武汉理工大学经济学院,武汉430070

关键词：

风险传染在险价值期望损失条件在险价值

出版年：

2016

财会月刊(综合版)

武汉出版社武汉市会计学会

财会月刊(综合版)

影响因子：0.665

ISSN：1004-0994

年,卷(期)：2016.(12)

参考文献量8