城市建设理论研究(电子版)2016，Issue(9) ：3031-3031.

基于高频数据的内幕交易波动率分析

杨艳
城市建设理论研究(电子版)2016，Issue(9) ：3031-3031.
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基于高频数据的内幕交易波动率分析

杨艳1
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作者信息

  • 1. 山西财经大学数量经济学
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摘要

本文选取2015年内完成重大资产重组事项的全部股票为研究对象，采用5分钟高频数据，利用事件研究法分析其在消息公告日前后股价价格波动率的不同。实证研究发现，内幕交易者会依照自己的交易策略，同时考虑自身的交易成本利用自身的资金、技术分析、舆论等优势诱导外部交易者，进行买卖股票的操作，而为达到获利目的的种种操纵，一定会引用股价波动的不同。

关键词

内幕交易/事件研究法/已实现波动率

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出版年

2016
城市建设理论研究(电子版)

城市建设理论研究(电子版)

影响因子：0.228
ISSN：
参考文献量5
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