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基于LSTM神经网络的可转债价格预测

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近年来,可转债在中国金融市场扮演着重要角色.文章通过LSTM神经网络模型预测可转债价格走势.首先,参考现有文献,将可转债价格数据转换到LSTM神经网络模型中;其次,将可转债的标的股票价格数据加入LSTM神经网络模型中,以此来提高预测的准确性.研究结果显示,LSTM神经网络模型在可转债价格预测方面比传统的线性模型具有优势.

邹华玲、张丞、徐向荣

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崇左幼儿师范高等专科学校 广西崇左,532200

广西民族大学经济学院 广西南宁,530006

神经网络 可转债 LSTM 价格预测

2024

创新
南宁市社会科学院

创新

CHSSCD
影响因子：0.359
ISSN：1673-8616
年,卷(期)：2024.18(1)
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