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VaR模型在金融风险管理中的运用

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VaR 模型是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，是投资组合总风险的统计度量，表示一段时期内一定的置信水平下的最大损失值。目前已被全球各主要的银行，公司及金融监管机构接受成为最重要的金融风险管理方法之一。

周子凯

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中国政法大学 商学院 100088

VaR 风险 损失

2014

东方文化周刊

东方文化周刊

ISSN：
年,卷(期)：2014.(13)
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