东方文化周刊2014，Issue(13) ：4-4.

VaR模型在金融风险管理中的运用

周子凯
东方文化周刊2014，Issue(13) ：4-4.
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VaR模型在金融风险管理中的运用

周子凯1
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作者信息

  • 1. 中国政法大学 商学院 100088
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摘要

VaR 模型是近年来国外兴起的一种金融风险管理工具，是投资组合总风险的统计度量，表示一段时期内一定的置信水平下的最大损失值。目前已被全球各主要的银行，公司及金融监管机构接受成为最重要的金融风险管理方法之一。

关键词

VaR/风险/损失

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出版年

2014
东方文化周刊

东方文化周刊

ISSN：
参考文献量4
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