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汇率能够预测石油价格吗?——关于石油价格与汇率关系的实证分析

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2008年全球金融危机过后,原油价格变化与一些大宗商品输出国货币汇率的波动态势较为一致,本文通过采用格兰杰因果检验和简单OLS模型等实证方法证实了“商品货币”汇率对于预测原油价格具有惊人的能力.在从商品期货市场获得的信息十分有限的背景下,该结果对于投资者具有重要的价值.本文同样对反向的预测关系进行了检验,发现原油价格并不能很好预测商品货币汇率.

周玄

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武汉大学经济与管理学院 湖北武汉430072

商品货币 汇率 原油价格 向量自回归模型

2020

福建质量管理
福建省质量管理协会

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年,卷(期):2020.(1)
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