福建质量管理2020，Issue(2) ：184,183.

时间序列分析在股票收益率中的应用——基于ARIMA和ARCH模型

崔玉鹏
福建质量管理2020，Issue(2) ：184,183.
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时间序列分析在股票收益率中的应用——基于ARIMA和ARCH模型

崔玉鹏1
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作者信息

  • 1. 云南财经大学 云南昆明650221
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摘要

本文根据股票收益率进行时间序列分析.首先对数据使用一阶差分处理,然后进行ARIMA模型的拟合和预测,后取对数进行了ARCH模型和GARCH模型的拟合和预测.可以看出股票的收益率存在异方差性,所以一般用条件异方差模型.但是在预测时,ARI-MA模型的拟合效果更佳.

关键词

股票时间序列/ARIMA模型/ARCH模型/GARCH模型

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出版年

2020
福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
参考文献量1
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