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时间序列分析在股票收益率中的应用——基于ARIMA和ARCH模型

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本文根据股票收益率进行时间序列分析.首先对数据使用一阶差分处理,然后进行ARIMA模型的拟合和预测,后取对数进行了ARCH模型和GARCH模型的拟合和预测.可以看出股票的收益率存在异方差性,所以一般用条件异方差模型.但是在预测时,ARI-MA模型的拟合效果更佳.

崔玉鹏

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云南财经大学 云南昆明650221

股票时间序列 ARIMA模型 ARCH模型 GARCH模型

2020

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福建省质量管理协会

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ISSN：
年,卷(期)：2020.(2)
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