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债券利率风险的度量及其改进方向

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利率风险是债券投资面临的主要风险之一,久期是度量债券利率风险的基本方法,凸度的引入可以在一定程度上改善度量的精度.但是,传统的久期-凸度方法依然有其内在的缺陷,对利率行为以及收益率曲线形态的刻画是改进传统久期-凸度度量方法的重要方向.

彭鹏

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华南理工大学经济与贸易学院 广东 广州 510006

债券 利率风险 久期-凸度 收益率曲线

2020

福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
年,卷(期)：2020.(5)
  • 5