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基于GARCH-CoVaR的我国影子银行对商业银行风险溢出效应研究

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我国影子银行虽然发展历史较西方短,但已成为金融体系不可或缺的组成部分,其迅猛的发展势头和复杂的业务结构使得蕴含风险越来越高,风险溢出可能越来越大,对商业银行造成了潜在威胁.本文构建了基于t分布的GARCH-CoVaR模型对银行体系和证券类、保险类、信托类、投资类、租赁类和民间借贷类影子银行2007至2017年股市收益率进行实证研究,分三个时段分别考察不同机构对商业银行的风险贡献,并提出了一些政策建议.

郭微微

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武汉大学经济与管理学院 湖北 武汉 430072

影子银行 风险溢出 CoVaR

2020

福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
年,卷(期)：2020.(5)
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