福建质量管理2020，Issue(10) ：132.

动量交易策略关于时间跨度的有效性研究——以重庆水务(601158.SH)为例

文梦悦
福建质量管理2020，Issue(10) ：132.
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动量交易策略关于时间跨度的有效性研究——以重庆水务(601158.SH)为例

文梦悦1
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作者信息

  • 1. 重庆工商大学 重庆 400067
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摘要

动量交易策略,即预先对股票收益和交易量设定过滤准则,当股票收益或股票收益和交易量同时满足过滤准则就买入或卖出股票的投资策略.行为金融意义上的动量交易策略的提出,源于对股市中股票价格中期收益延续性的研究.运用动量交易策略时需要主观的考虑时间跨度,为研究动量交易策略关于时间跨度的有效性,使动量交易策略的时间跨度选取更加客观化.本文选取重庆水务2018年初至今的476个日数据,分别在20日、90日、360日的时间跨度下进行实证,得出了时间跨度越短,动量交易策略越有效的结论.

关键词

行为金融学/动量值/时间跨度/重庆水务/动量交易策略

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出版年

2020
福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
参考文献量2
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