我国国债利率期限结构的影响因素与投资组合策略的应用—

我国国债利率期限结构的影响因素与投资组合策略的应用——基于主成分分析法和因子分析法

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中文摘要：投资者或者金融机构进行选择债券组合投资管理策略时,通常把利率作为其中影响最大的一个因素.因此对利率期限结构的正确预期,成为市场上追逐利润的有利参考指标.本文应用主成分分析方法和因子分析方法对2002-2018年国债利率期限结构进行分析,探讨债券投资组合策略方法的应用,来达到规避风险,保值增值的的目的.

作者：

毛魁

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作者单位：

河北地质大学河北石家庄050031

关键词：

债券组合投资管理策略利率期限结构主成分分析策略应用

出版年：

2020

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ISSN：

年,卷(期)：2020.(17)

参考文献量6