福建质量管理2020，Issue(17) ：104-108.

我国国债利率期限结构的影响因素与投资组合策略的应用——基于主成分分析法和因子分析法

毛魁
福建质量管理2020，Issue(17) ：104-108.
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我国国债利率期限结构的影响因素与投资组合策略的应用——基于主成分分析法和因子分析法

毛魁1
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  • 1. 河北地质大学 河北石家庄050031
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摘要

投资者或者金融机构进行选择债券组合投资管理策略时,通常把利率作为其中影响最大的一个因素.因此对利率期限结构的正确预期,成为市场上追逐利润的有利参考指标.本文应用主成分分析方法和因子分析方法对2002-2018年国债利率期限结构进行分析,探讨债券投资组合策略方法的应用,来达到规避风险,保值增值的的目的.

关键词

债券组合投资管理策略/利率期限结构/主成分分析/策略应用

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出版年

2020
福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
参考文献量6
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