事件与变量间相依性分析及其应用

杨语蒙 ¹李兴东 ¹王善培¹

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作者信息

1. 兰州交通大学数理学院甘肃兰州730070
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摘要

常见的相依性度量主要是借助Copula函数、相对距离等度量方法,但Copula函数仅适用于非对称的金融数据.介于此提出了利用条件概率、条件分布、条件期望等度量工具来刻画事件、变量间的相依性,可以较准确地对复杂的相依性给出宏观或整体的度量.在此基础上论述有关贝叶斯公式、条件数学期望和均方最小原理在相依性度量上的应用.

关键词

条件概率/条件数学期望/似然度/相依性度量/均方最小预测

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出版年

2020

福建质量管理

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ISSN：

参考文献量5

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