首页|KMV模型在汽车上市公司信用风险度量的应用

KMV模型在汽车上市公司信用风险度量的应用

扫码查看
原文链接
  • NETL
  • NSTL
  • 万方数据
带有退市风险的庞大集团在公司危急时刻引入重整投资人,重整投资人对庞大集团未来的业绩进行了对赌,而其过去五年的业绩并不是很理想.本文运用KMV模型来量化庞大集团未来的信用风险,并与同期信用评级机构出具的评级报告相对比,得出KMV模型具有一定的预测性,而且庞大集团的信用风险增大,重整投资人履约的可能性较小的结论.

张璐

展开 >

天津工业大学 天津 300387

KMV模型 信用风险 庞大集团

2020

福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
年,卷(期)：2020.(18)
  • 2