福建质量管理2020，Issue(19) ：136-137.

GARCH模型和随机森林模型预测能力对比——以恒生指数为例

林锋权
福建质量管理2020，Issue(19) ：136-137.
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GARCH模型和随机森林模型预测能力对比——以恒生指数为例

林锋权1
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作者信息

  • 1. 福建师范大学经济学院 福建 福州 350000
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摘要

本文选择了香港恒生指数作为研究对象,探究传统金融时间序列模型(GARCH)与近几年来热门的机器学习模型(随机森林)的预测能力.通过实证研究得到的结论是:在短期内,两类模型预测能力大体相当,但是随着时间期限的增加,随机森林的预测能力明显优于传统模型.

关键词

HSI/GARCH模型/随机森林模型

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出版年

2020
福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
参考文献量6
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