福建质量管理2020，Issue(19) ：138,114.

股份制与城商行信用风险测算——基于KMV模型

田新
福建质量管理2020，Issue(19) ：138,114.
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股份制与城商行信用风险测算——基于KMV模型

田新1
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作者信息

  • 1. 安徽财经大学金融学院 安徽 蚌埠 233030
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摘要

本文通过KMV模型测算16家股份制与城商行2017和2018年的违约距离和违约概率,进行相互之间横向比较和自身纵向比较,发现第一,信用风险最低的三家银行分别是招商银行、吴江银行、上海银行,信用风险最高的三家银行分别是民生银行、中信银行、光大银行;第二,对于违约风险过高的银行,其上升空间较大,可以通过加强监管力度,大幅降低其信用违约风险;第三,信用违约风险较小的银行,其违约风险变动相对稳定,具有可控性.

关键词

KMV模型/信用风险/股份制与城商行

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出版年

2020
福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
参考文献量3
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