福建质量管理2020，Issue(20) ：106-108.

我国股指期货市场波动跳跃行为研究

李佳
福建质量管理2020，Issue(20) ：106-108.
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我国股指期货市场波动跳跃行为研究

李佳1
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作者信息

  • 1. 武汉大学 湖北 武汉 430000
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摘要

本文采用非参数方法,利用沪深300股指期货、 中证500股指期货、 上证50股指期货的五分钟高频数据,估计出噪声纠偏后的已实现波动率中的跳跃波动成分,进而分析跳跃特征.结论表明:我国股指期货市场跳跃发生的可能性较高,但发生连续跳跃的可能性较小;三个股指期货发生共跳的概率较大,其中上证50股指期货的跳跃频率和跳跃幅度最小,中证500股指期货的跳跃频率和跳跃幅度最高.

关键词

股指期货/跳跃行为/已实现波动率/C-TZ检验

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出版年

2020
福建质量管理
福建省质量管理协会

福建质量管理

ISSN：
参考文献量3
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