我国股指期货市场波动跳跃行为研究

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中文摘要：本文采用非参数方法,利用沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货的五分钟高频数据,估计出噪声纠偏后的已实现波动率中的跳跃波动成分,进而分析跳跃特征.结论表明:我国股指期货市场跳跃发生的可能性较高,但发生连续跳跃的可能性较小;三个股指期货发生共跳的概率较大,其中上证50股指期货的跳跃频率和跳跃幅度最小,中证500股指期货的跳跃频率和跳跃幅度最高.

作者：

李佳

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作者单位：

武汉大学湖北武汉 430000

关键词：

股指期货跳跃行为已实现波动率 C-TZ检验

出版年：

2020

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ISSN：

年,卷(期)：2020.(20)

参考文献量3