混合犹豫模糊环境下区域金融风险应急决策方法研究

扫码查看

原文链接

万方数据
维普

中文摘要：区域性金融风险事件严重影响地方经济和金融安全.传统的应对方式往往依赖于准确评价值,而在当今复杂的决策环境下,部分所需信息常常缺失.混合犹豫模糊集在处理具有多个属性和评价值不确定的突发事件上独具优势.考虑到区域性金融风险事件的精确信息无法完全获取的特性,本文提出了一种基于混合犹豫模糊环境的新决策方法,以期为决策者提供参考.首先,本文以语言粒度为基础对不同的犹豫模糊集进行了分析和统一.其次,改进了传统后悔理论以适应混合犹豫模糊区域金融风险决策环境,并将改进后的后悔理论引入备选方案评价排序过程中.该过程既考虑了决策者心理行为,又解决了无法获取准确信息的问题,使得结果更符合有限理性的实际情景.最后,通过一个区域金融风险事件应急决策问题验证了所提方法可行性和有效性,同时对比分析也展示了本文方法的优越性.

作者：

柳盈盈、姚逸航、丁全玉

展开 >

作者单位：

福州大学经济与管理学院,福建福州 350108

浙江工商大学统计与数学学院,浙江杭州 310018

浙江工商大学管理工程与电子商务学院,浙江杭州 310018

关键词：

犹豫模糊术语集区间犹豫模糊集后悔理论区域金融风险

基金：

教育部人文社会科学研究规划基金项目

项目编号：

23YJA790020

出版年：

2024

福州大学学报(哲学社会科学版)

福州大学

福州大学学报(哲学社会科学版)

CHSSCD

影响因子：0.516

ISSN：1002-3321

年,卷(期)：2024.38(4)