产业创新研究2023，Issue(9) ：124-126.

基于GBDT算法的多因子选股策略研究

刘鸿浩 杨玲玲
产业创新研究2023，Issue(9) ：124-126.
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基于GBDT算法的多因子选股策略研究

刘鸿浩 1杨玲玲1
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作者信息

  • 1. 广东理工学院经济管理学院,广东肇庆 526070
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摘要

本文运用GBDT算法构建多因子选股策略模型.首先选取2014-2019年A股市场为样本数据,通过BigQuant平台对因子进行单因子测试并确定4个有效因子,分别为每股净资产、市销率、60天换手率和市盈率.依据有效因子以2021年1月1日—12月31日A股市场数据对模型进行回测.结果显示:GBDT策略的收益率远超同时期的沪深300基准收益,其中夏普比率为1.02,阿尔法为0.25,收益率为23.54％,证明多因子选股策略有效,从而为投资者提供一定的选股参考.

关键词

GBDT算法/多因子/选股策略

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基金项目

肇庆市哲学社会科学规划项目(22GJ-32)

出版年

2023
产业创新研究
开益国际咨询研究中心（天津）

产业创新研究

CHSSCD
影响因子：0.193
ISSN：2096-4714
参考文献量5
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