基于TVP-VAR模型的结构性货币政策对系统性金融风险动态冲击的研究

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中文摘要：随着时代的发展，经济全球化浪潮不断推进，各国金融市场均在不断进行改革创新，我国为了迎合时代发展浪潮，积极对金融体制进行改革与优化。在我国经济发展的新常态下，金融监管体系不完善等情况日益突出，存在诱发系统性金融风险的可能性，因此，从多角度对系统性金融风险进行有效控制具有一定现实意义。本文通过查阅相关文献，对结构性货币政策、系统性金融风险的基本内涵进行了简要分析，为本次研究提供了最基本的理论支持。随后，本文结合TVP-VAR模型，采取实证分析的方式，对结构性货币政策对系统性金融风险的动态冲击进行了深入分析，并得出了一定结论与建议。希望本文的研究内容能够为我国金融监管体制建设提供一定理论支持。

作者：

冯佳琪、尚岩

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作者单位：

黑龙江八一农垦大学,黑龙江大庆 163000

关键词：

TVP-VAR模型结构性货币政策系统性金融风险动态冲击

出版年：

2024

产业创新研究

开益国际咨询研究中心（天津）

产业创新研究

CHSSCD

影响因子：0.193

ISSN：2096-4714

年,卷(期)：2024.(5)

参考文献量9