基于BW模型的A股市场投资者情绪测度研究

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中文摘要：投资者情绪因其内在复杂性和动态变化性，使得准确测度尤为困难。本文通过对情绪测度理论方法进行系统分析，结合中国证券市场具体情境，基于 BW 模型选取市场换手率等6个情绪指标，利用主成分分析法构建以月度为单位的中国证券市场投资者情绪指数。对于部分情绪指标计算公式进行调整和完善以及通过与宏观数据进行正交回归剔除指标中非情绪因素。最后通过与上证综指进行 Eyeball 分析，发现所构建情绪指数可以准确测度投资者的普遍情绪，从而验证了情绪指数的有效性。

作者：

魏星集、夏维力、孙彤彤

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作者单位：

西北工业大学管理学院，陕西西安 710072

关键词：

投资者情绪测度模型上证综指 BW 模型

出版年：

2014

管理观察

中国科学技术信息研究所（ISTIC）科学技术文献出版社

管理观察

CHSSCD

影响因子：0.252

ISSN：1674-2877

年,卷(期)：2014.(33)

被引量32
参考文献量13