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基于理性提前偿付的住房抵押贷款证券定价研究

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在分析MBS定价的影响因素以及比较结构化模型与简化形式模型定价方法的基础上,考虑模型的稳健性和可操作性,本文利用简化方法中的Schwartz和Tbrous定价模型,以建元2007-1RMBS作为研究对象,模拟出BDT利率模型下的利率期限结构,再结合提前还款模型中的PSA法确定贷款现金流,进而确定期权调整价差OAS,构建了适用于我国的MBS定价模型.
Pricing of the Mortgage-Backed Security Based on Rational Pre-Payment

袁宏、崔啸、董纪昌、高鹏

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中国科学院研究生院管理学院,北京,100190

住房抵押贷款证券 提前偿还 利率期限结构 期权调整价差 蒙特卡洛模拟

2010

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中国科学院研究生院

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CSTPCDCSSCICHSSCD北大核心
影响因子：1.801
ISSN：1003-1952
年,卷(期)：2010.22(8)
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