基于TVP-VAR对我国金融市场极端风险的研究

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中文摘要：文章利用时变参数向量自回归频率连通性模型(TVP-VAR)，研究了极端事件对我国金融市场风险溢出的影响。实证结果得出以下主要结论:我国股市是主要的净风险接受者，与内地股市相比，香港股市在金融危机中呈现出较高的波动风险;极端事件发生后，短期内我国各金融市场间的不对称风险溢出更加明显。文章旨在通过研究极端事件对我国金融市场的短期和长期影响，为政策制定者和投资者提供风险管理参考。

作者：

刘超

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作者单位：

首都经济贸易大学

关键词：

时变参数向量自回归频率连通性模型极端风险溢出金融市场香港股市

出版年：

2024

管理学家

航空工业信息中心

管理学家

ISSN：1674-1722

年,卷(期)：2024.(10)

参考文献量7