管理学家2024，Issue(10) ：37-39.

基于TVP-VAR对我国金融市场极端风险的研究

刘超
管理学家2024，Issue(10) ：37-39.
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基于TVP-VAR对我国金融市场极端风险的研究

刘超1
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作者信息

  • 1. 首都经济贸易大学
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摘要

文章利用时变参数向量自回归频率连通性模型(TVP-VAR),研究了极端事件对我国金融市场风险溢出的影响.实证结果得出以下主要结论:我国股市是主要的净风险接受者,与内地股市相比,香港股市在金融危机中呈现出较高的波动风险;极端事件发生后,短期内我国各金融市场间的不对称风险溢出更加明显.文章旨在通过研究极端事件对我国金融市场的短期和长期影响,为政策制定者和投资者提供风险管理参考.

关键词

时变参数向量自回归频率连通性模型/极端风险溢出/金融市场/香港股市

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出版年

2024
管理学家
航空工业信息中心

管理学家

ISSN：1674-1722
参考文献量7
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