管理与财富2010，Issue(3) ：24.

试用Hull-White模型对国开行附选择权债券定价

李永杰 胡玉峰
管理与财富2010，Issue(3) ：24.
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试用Hull-White模型对国开行附选择权债券定价

李永杰 1胡玉峰1
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作者信息

  • 1. 中央财经大学,中国经济与管理研究院,北京,100081
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摘要

作为无套利期限结构模型,Hull-White模型可以利用更多的市场即时信息的特性使其能够更好的解决我国债券市场利率期限结构的问题.通过拟合得到模型参数a和σ,我们便可对相关债券进行定价.

关键词

Hull-White模型/三叉树/债券定价

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出版年

2010
管理与财富
福建省经贸委

管理与财富

影响因子：0.053
ISSN：1009-3532
参考文献量2
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