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基于变换二叉树法的期权定价研究

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传统的二叉树法广泛应用于期权定价中,但这个方法计算期权价格时依赖于常数的资产价格波动率,因此当波动率是一随机过程即随机波动率模型时就难以用于期权定价中.为了弥补传统二叉树法的缺陷,该文在经典的Black-Scholes(BS)模型下建立了一个新的变换二叉树法,这个方法也可以推广应用于随机波动率模型.最后,运用公式解、传统二叉树法和变换二叉树法分别计算了欧式看涨期权的价格,并验证了变换二叉树法的准确性和可行性.
The Transformed Binomial Tree Method for Pricing Options

霍海峰、温鲜

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广西科技大学理学院,广西柳州545006

广西科技大学鹿山学院公共数学教学部,广西柳州545616

二叉树法 期权定价 变换

国家自然科学基金广西高校中青年教师基础能力提升项目

11461008KY2016YB844

2019

广西师范学院学报(自然科学版)
广西师范学院

广西师范学院学报(自然科学版)

影响因子：0.269
ISSN：1002-8743
年,卷(期)：2019.35(3)
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