广西质量监督导报2021，Issue(2) ：220-221,168.

中国股票市场和债券市场动态相关性的研究

叶明昊
广西质量监督导报2021，Issue(2) ：220-221,168.
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中国股票市场和债券市场动态相关性的研究

叶明昊1
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作者信息

  • 1. 上海大学悉尼工商学院 上海 200233
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摘要

本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图.直观的表现了上证综指和上证国债,上证企业债和上证可转债之间的相关关系,并为投资者提出了一些建议.

关键词

股债相关性/动态相关系数/DCC-GJR-GARCH模型

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出版年

2021
广西质量监督导报
广西质量协会 广西科学技术期刊编辑学会

广西质量监督导报

影响因子：0.067
ISSN：1009-6310
参考文献量3
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