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中国股票市场和债券市场动态相关性的研究
中国股票市场和债券市场动态相关性的研究
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中文摘要：
本文运用DCC-GJR-GARCH模型对我国2013-1019年间股票市场和债券市场之间的相关关系进行研究,并跟据数据画出了动态相关系数时序图.直观的表现了上证综指和上证国债,上证企业债和上证可转债之间的相关关系,并为投资者提出了一些建议.
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作者：
叶明昊
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作者单位：
上海大学悉尼工商学院 上海 200233
关键词：
股债相关性
动态相关系数
DCC-GJR-GARCH模型
出版年：
2021
广西质量监督导报
广西质量协会 广西科学技术期刊编辑学会
广西质量监督导报
影响因子：
0.067
ISSN：
1009-6310
年,卷(期)：
2021.
(2)
参考文献量
3
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