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GARCH-M模型在股指预测中的应用

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本文用GARCH-M模型模拟波动率的变化趋势,并进行预测,将所得结果带入Black-Scholes公式中,用蒙特卡罗模拟10000次,取其期望,得了较真实的股票指数.
The Application of GARCH-M Model in Stock Index Prediction

印凡成、王晶、茹正亮

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河海大学理学院,南京,210098

南京工程学院基础部,南京,211167

GARCH-M模型 波动率 MC 期望

2010

贵州大学学报(自然科学版)
贵州大学

贵州大学学报(自然科学版)

CSTPCD
影响因子：0.396
ISSN：1000-5269
年,卷(期)：2010.27(2)
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